Построение торгового алгоритма на примере валютной пары EUR/USD

Здравствуйте, уважаемые читатели блога DanTigrov.com. Сегодня мы не будем ходить вокруг, да около, а сразу приступим к практическому материалу, пользуясь, которым, как шаблоном, вполне можно освоить некоторые навыки «чтения рынка» и получать прибыль со своих сделок каждый месяц. Руководство написано для начинающих трейдеров, ищущих ответ на вопрос: «Как заработать на Форекс?».

Итак, составляем алгоритм для краткосрочной торговли валютной парой EURUSD. Таймфреймы графиков: дневной и пятиминутный.

Дано: ценовые графики, финансовый календарь

Цель: прибыльный торговый алгоритм для работы внутри дня

Сначала нам нужно изучить рынок, «снять» показания приборов, так сказать. Затем определяем ключевые точки и выставляем ордера. Наш алгоритм будет состоять из следующих пунктов:

  • определяем фазу рынка: тренд-флэт
  • определяем направление тренда
  • определяем уровни (поддержки, сопротивления, целевые)
  • определяем среднюю волатильность
  • определяем наиболее активные часы
  • ищем графические формации
  • выставляем ордера

Далее рассмотрим каждый пункт подробно.

1. Определяем фазу рынка

У рынка существует только два состояния или фазы: направленное движение (тренд) и горизонтальный диапазон (флэт). Техники торговли в разных фазах рынка отличаются, поэтому важно знать какой сейчас рынок.

Трендовый рынок характеризуется сильными однонаправленными движениями, с незначительными коррекциями (не более 30-50%).

Флэтовый рынок – это, прежде всего ценовой диапазон, ложные пробои, неопределенность. Внутри флэта могут образовываться микро тренды от одной границы ценового диапазона до противоположной.

Для того, чтобы определить текущую фазу рынка достаточно посмотреть на дневной график. Если невооруженным 🙂 взглядом видно направление (вверх или вниз), то это тренд. В остальных случаях – флэт.

По графику валютной пары Евро/Доллар видно, что последние несколько недель рынок находится во флэте:

2. Определяем направление тренда

Этот показатель рынка нам нужен для того, чтобы знать в какую сторону совершать сделки: покупать или продавать.

По тренду рынок идет легко и на значительные расстояния. Коррекции при этом небольшие, на них удобно добавлять объём к своим прибыльным сделкам.

Для внутридневной торговли нам достаточно знать в каком направлении рынок движется последние 5-10 дней. Кроме того, чтобы видеть картину целиком, также важно знать более долгосрочный тренд, например, за последние 3 месяца.

Смотрим на график EUR/USD. На нем видно, что последний значительный тренд – восходящий, соответственно, приоритетными для нас будут сделки на покупку.

3. Определяем уровни

Для практического применения нам нужны три уровня, а именно: уровень ограничения потерь, уровень для входа в сделку (точка входа) и целевой уровень (точка выхода). Как их найти на графиках я объясню чуть позже в конце статьи.

Все эти уровни совпадают с различными уровнями поддержки и сопротивления, которые легко увидеть на графике. Для работы внутри дня нам необходимо определить значимые уровни последних нескольких дней.

На пятиминутном графике пары EUR/USD мы можем увидеть все уровни за пять дней. Этого вполне достаточно для краткосрочного трейдинга:

Если котировки выходят за пределы видимых на пятиминутном графике уровней, тогда используем часовой таймфрейм:

4. Определяем среднюю волатильность

Волатильность – статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены.

Средняя волатильность дает некоторый ориентир о величине изменения цены за день. Скажем, если мы знаем, что за последние 10 дней котировки выбранного инструмента изменялись не более чем на 0.5%, то не стоит ждать изменения цены на 1%.

Есть несколько способов для получения данных о средней волатильности: ручной – данные собираем сами и применяем простейшую математику, полуавтоматический – используем веб-сервисы, и автоматический – ставим индикатор на график.

Ручной способ. Чтобы узнать величину изменения цены инструмента за 10 дней берем разницу между максимумом и минимумом за каждый день, складываем между собой и, полученный результат, делим на 10 (десять – это количество дней). Считаем для Евро/Доллара:

(68 + 124 + 77 + 96 + 74 + 58 + 98 + 74 + 58 + 130) / 10 = 86 пунктов

Полуавтоматический способ. На финансово-информационных ресурсах в интернете можно найти различные удобные сервисы: котировки, графики, процентные ставки и другие. Есть и калькулятор волатильности валютных пар. В поле «Подсчет по предыдущим данным» нужно ввести цифру количества недель, за которые вы хотите получить значения по волатильности. В нашем примере рассчитываем показатели за две последних недели. По паре EURUSD получим значение 77 пунктов (округляем):

Автоматический способ. Есть несколько индикаторов волатильности для Метатрейдера, но они показывают много лишнего, поэтому лучше их не использовать.

5. Определяем наиболее активные часы

Это нужно для того, чтобы достигать максимальной эффективности за наименьшее количество времени.

Наибольшую активность рынок проявляет с 7 до 15 часов по GMT или с 11 до 19 часов по Московскому времени. Это связано с тем, что в этом интервале времени совершают сделки максимальное количество участников из разных часовых поясов.

Время активных торгов может изменяться в некоторые дни. Это зависит от различных событий, влияющих на финансовый мир: публикация экономических данных, выступления чиновников, саммиты, отчеты компаний, стихийные бедствия, военные действия и т.д. Вносим корректировки, пользуясь календарем экономических событий и сводками новостей. Однако по опыту скажу: большой необходимости в этом, для прибыльной торговли внутри дня, нет.

Теперь расскажу, как определить лучшее время для торговли. Во-первых, посмотрите на пятиминутный график с разделением периодов по дням, полистайте историю и вы визуально увидите, в какой интервал времени, рынок делает значительные движения, а когда «лежит» в узком диапазоне. Во-вторых, можно воспользоваться калькулятором волатильности, который мы применяли ранее. Для более весомых результатов в поле «Подсчет по предыдущим данным» вводим: 52 недели. Получится такая картинка:

6. Ищем графические формации

На ценовом графике можно увидеть повторяющиеся фрагменты (встречаются и другие названия: формации, паттерны, фигуры). Каждый трейдер знает такие фигуры, как «голова и плечи», «треугольник», «флаг». Такие графические образования далеко не догма, поэтому не могут служить 100%-м сигналом к действию, тем не менее, их можно использовать при определении ключевых точек (вход в сделку, выход с фиксацией прибыли, выход по ограничению убытка) и возможного развития событий.

Рекомендую самостоятельно просмотреть пятиминутные графики пары Евро/Доллар с целью выявления похожих графических формирований. Для примера я приведу несколько фигур. Каждый день на графике проявляется какой-то из этих рисунков.

Формация 1. Эта формация начинается во время азиатской сессии. Сначала график рисует горизонтальный и довольно узкий диапазон 20-30 пунктов по EURUSD. Затем следует резкий импульс, уверенно пробивающий границу диапазона. После чего рынок разворачивается и делает сильное трендовое движение в обратную сторону.

Формация 2. Разворотная фигура, известная как «двойная вершина» или «1-2-3 модель». Такой рисунок нужно ждать после крупного движения и около сильных уровней. В случае, когда такая фигура отрабатывается, можно получить хорошую прибыль при минимальном риске.

Формация 3. На трендовом рынке, после консолидации в достаточно узком диапазоне, рынок идет в направлении предыдущего импульса.

Формация 4. Еще одна разворотная модель. Три последовательно снижающихся максимума или три последовательно повышающихся минимума (в зависимости от направления последней тенденции). Эта формация очень похожа на «две вершины» и может быть ее продолжением.

Формация 5. Классическая трендовая формация, характеризуется выраженным направлением, симметричными коррекциями (на них, кстати, можно добавляться) и устойчивым движением. Обычно, при такой фигуре, по EURUSD, бывает 3-4 импульса и 2-3 коррекции в течение дня.

Формация 6. Это в чистом виде флэт. На таком графике у верхней границы диапазона продаем, а у нижней – покупаем. Это в идеале, конечно. Чаще рисуется график с «ложными» пробоями в разные стороны. Кроме того, любой уровень обязательно пробивается. Поэтому более безопасно совершать сделки от границы диапазона в направлении преобладающего тренда. Например, если по дневному графику тренд восходящий, то нужно только покупать, и делать это от минимумов диапазона. В общем, есть своя специфика, но, в целом, во флэте лучше не работать.

7. Выставляем ордера

Итак, все, что мы проделали в предыдущих 6-ти пунктах, нужно свести воедино и на основании нашего исследования выставить торговые ордера.

В соответствии с торговым алгоритмом резюме нашего исследования пары Евро/Доллар таково:

  1. Текущая фаза рынка – флэт
  2. Последний сильный тренд был направлен – вверх
  3. Сильные уровни вверху 1.29 и 1.2950, сильные уровни внизу 1.28 и 1.2650.
  4. Среднедневная волатильность – 80 пунктов
  5. Активные часы торговли –  с 11 до 19 часов по Московскому времени
  6. Формация 5.

Рассуждаем так: текущая фаза рынка – флэт, предыдущий тренд был восходящим, поэтому предпочтительнее совершать сделки на покупку из нижней области диапазона 1.28-1.31. Волатильность низкая всего 80 пунктов, значит, при покупке от 1.28 цель для возможной фиксации прибыли 1.2850-1.2870, а возможный минимум будет в диапазоне 1.2750-1.2730. Если пара закрепится ниже 1.28 – продаем при коррекции от 1.28-1.2850. Цель внизу 1.2750-1.2650. Подтверждающие формации будем смотреть по мере их формирования в течение дня, и, если понадобится,  скорректируем наши отложенные ордера.

Ордера ставим такие:

Buy Limit покупка от 1.2790

Stop Loss – ограничение убытка – на 1.2740

Take Profit – фиксация прибыли – на 1.2860

На этом можно было бы и закончить, но есть еще парочка важных элементов, без которых любой, даже самый прибыльный, алгоритм вас разорит. Чаще всего новички не уделяют должного внимания двум очень важным аспектам трейдинга – управлению собой и управлению риском. А мы-то с вами не такие, поэтому продолжим разговор.

Психологические установки и управление риском

Углубляться не буду, т.к. это тема для отдельного рассмотрения. Сейчас же я дам лишь несколько тезисов, которых будет достаточно для начала.

Торгуйте без эмоций.

Думайте, как совершать правильные сделки, а не как заработать много денег.

Не пытайтесь понять, почему цена пошла так, а не иначе, старайтесь понять кто сильнее: продавец или покупатель.

Используйте в ваших сделках не более 1/10 от доступного капитала.

Что вы будете делать, если рынок пойдет против вас – это нужно знать до того, как вы откроете позицию.

Ведите дневник трейдера, собирайте статистику по всем своим сделкам.

Заключение

Описанный торговый алгоритм – не догма, не грааль и не панацея. Он, скорее, некий пример, один из тысячи способов забирать деньги с рынка. Простой, незамысловатый, и, где-то даже очевидный, но вполне доступный даже новичку, который с помощью следования этому алгоритму, сможет получать прибыль каждый месяц.

На этом все. Желаю счастья и успехов!

Приложение: торговый алгоритм в слайдах